1984年兰伯特加入连活特流浪（Linwood Rangers）的少年队开展足球事业，翌年加盟圣美伦参加职业球赛，1987年年仅17岁的兰伯特获得个人首面的苏格兰足总杯冠军奖牌。他在效力圣美伦8年后于1993年转投马瑟韦尔。

1996年兰伯特转会到德甲球队多蒙特，获得德国球迷广泛的支持，兰伯特协助多蒙特赢得1997年的欧洲冠军联赛作为回报：1997年5月28日在慕尼黑奥林匹克体育场举行的决赛对阵祖云达斯，兰伯特在中场成功压制对方的重心球员法国人施丹，更在29分钟传球给列度（Karl-Heinz Riedle）先开纪录，最终多蒙特以3-1获胜。兰伯特成为首名效力非英国球队夺得欧洲杯的英国球员，更是首名英国球员获得更名为“欧洲冠军联赛”后的冠军。

1997年11月，在德甲打拼仅一年多的兰伯特返回苏格兰，以约200万英镑加盟些路迪，在效力些路迪期间兰伯特共夺得4次苏格兰超级联赛冠军、3次苏格兰足总杯冠军、2次苏格兰联赛杯冠军，是2003年晋级塞维利亚欧洲足协杯决赛的些路迪队长，在决赛加时后2-3仅负波图屈居亚军[3]。